Calculateur gratuit
Calculateur de profit sur options
Estimez le profit ou la perte à l’échéance pour un long call ou un long put : saisissez le cours du sous-jacent que vous testez, le prix d’exercice, la prime par action payée et le nombre de contrats. Nous affichons la valeur intrinsèque par action, la prime totale, le P&L net (par contrat et total), le seuil de rentabilité et si l’option est in the money, at the money ou out of the money. Pas de cours en direct, pas de grecs ni de valorisation avancée, pas de stratégies multi-jambes en v1—voir la méthodologie.
Quand utiliser ce calculateur
Scénario d’échéance rapide pour une option longue avant de le reproduire dans Sheets ou Excel.
- Voir la perte max limitée à la prime saisie et le P&L net quand vous changez le cours.
- Reprendre seuil de rentabilité et intrinsèque dans une ligne de classeur avec le même multiplicateur ×100.
- Comparer les onglets call et put avec la même histoire strike/prime pour ne pas inverser le sens du payoff.
- Ouvrir le calculateur profit actions si vous n’avez qu’un aller-retour titres sans option.
Nous modélisons uniquement le paiement de style européen à une date : vous fournissez S, K, la prime par action payée pour le long et les contrats avec le multiplicateur 100.
Valeur intrinsèque par action
Long call : max(S − K, 0). Long put : max(K − S, 0). Vue valeur temps nulle à l’échéance.
P&L net et prime
Prime totale = contrats × 100 × prime par action. P&L net = contrats × 100 × (intrinsèque par action − prime par action). La ligne par contrat est 100 × cette parenthèse par action.
Seuil de rentabilité et moneyness
Long call : K + prime par action. Long put : K − prime par action. ITM / ATM / OTM compare S et K (calls ITM si S > K ; puts si S < K) ; ATM utilise une petite bande autour de K.
Ce que nous ne modélisons pas
Mark-to-market avant l’échéance, grecs, exercice américain, options vendues, spreads multi-jambes, dividendes, frais au-delà de la prime saisie, cours en direct ou fiscalité—utilisez votre courtier ou une feuille complète.
Pour un aller-retour titres sans option, ouvrez le calculateur profit actions ; pour gain ÷ investi à partir de deux totaux, le ROI. Pour des titres achetés et vendus sans options, ouvrez le Calculateur profit actions. Pour gain ÷ investi à partir de deux montants, ouvrez le Calculateur ROI.
Google Sheets et Excel
Noms de fonctions en anglais (US/UK) ci-dessous. S cours, K strike, P prime par action, N contrats, M = 100.
=MAX(S-K,0)Remplacez S et K par des cellules. 0 si le call est out of the money.
=MAX(K-S,0)Remplacez S et K par des cellules.
=N*M*(MAX(S-K,0)-P)Pour un put, remplacez le MAX par MAX(K-S,0). M vaut 100 pour les options actions US standard.
Autres outils : Unit economics
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Questions fréquentes
Que fait ce calculateur de profit sur options ?
Il estime le profit ou la perte à l’échéance pour un long call ou un long put à partir du cours, du strike, de la prime par action et des contrats (100 actions par contrat). Pas de cours en direct ni de grecs.
Est-ce uniquement pour l’échéance ?
Oui en v1. Nous utilisons l’intrinsèque au S saisi, ce qui correspond à l’échéance (ou à tout instant que vous traitez comme valeur temps nulle). Avant l’échéance, la valeur de marché inclut la valeur temps—voir votre courtier.
Pourquoi multiplier par 100 ?
Un contrat d’option sur action coté aux États-Unis représente en principe 100 actions. Prime totale = prime par action × 100 × contrats ; le P&L net suit la même échelle.
La prime est-elle par action ou par contrat ?
Saisissez la prime par action (souvent le prix d’option par action sur les chaînes). Nous multiplions par 100 et par les contrats pour la prime totale.
Comment définissez-vous le seuil de rentabilité ?
Long call : K + prime par action. Long put : K − prime par action—le cours où l’intrinsèque par action égale la prime par action payée, hors autres frais.
En quoi est-ce différent du calculateur profit actions ?
L’outil actions couvre un aller-retour en titres avec prix d’achat/vente et frais forfaitaires optionnels. Ici, c’est une jambe d’option longue avec strike et prime—autre forme de payoff.
Puis-je modéliser des calls ou puts vendus ?
Pas en v1. Les positions courtes ont d’autres risques (perte potentiellement illimitée sur call nu). Nous limitons l’interface aux positions longues.
Affichez-vous delta, gamma ou la volatilité implicite ?
Non. Il faut un modèle de valorisation et souvent des entrées en direct. Cette page reste un calculateur d’intrinsèque transparent avec un pont Sheets/Excel.
Est-ce un conseil fiscal ou juridique ?
Non. Outil pédagogique gratuit—pas une incitation à trader, pas un avis fiduciaire, pas un substitut à des professionnels qualifiés.
Comment reproduire cela dans Google Sheets ou Excel ?
Utilisez =MAX(S-K,0) pour l’intrinsèque call par action ou =MAX(K-S,0) pour les puts, puis =N*100*(cellule_intrinsèque-P) pour le P&L net avec N contrats et P prime par action.
Que signifient in the money, at the money et out of the money ?
Pour les calls, in the money si S > K ; pour les puts, si S < K. Out of the money est l’inégalité stricte inverse. At the money est une bande étroite autour de K pour l’affichage.
Est-ce un conseil en investissement ?
Non. Les options comportent un risque de perte, y compris perte totale de la prime pour les longs. Cet outil aide à vérifier les calculs—pas à décider de trader.